被監(jiān)視起來的耶律大石對耶律延禧說：“而今金國強(qiáng)盛，斷不可莽撞出兵。咱們應(yīng)該養(yǎng)精蓄銳，再待良機(jī)?！?br/>
    耶律延禧道：“你曾背叛我，你的話未必是真心為我著想。”一句話說得耶律大石無言以對。

    耶律大石知道自己再也不可能得到耶律延禧的信任了，在親兵的配合下，索性殺掉了監(jiān)視自己的小股部隊，之后帶領(lǐng)親兵逃到遙遠(yuǎn)的西方。

    事實上，耶律延禧此時的軍隊已然不成軍隊，不過是一支殘軍而已。這次殘軍南下到達(dá)武州，在金軍面前不堪一擊，不少將士都投降了金軍。耶律延禧只得再逃。

    公元1125年，耶律延禧領(lǐng)著已經(jīng)剩下不多的殘軍向西逃竄，經(jīng)天德軍（今nmghhht市東）進(jìn)入沙漠地帶。一路走下去，清水糧食都沒有了，他們只能吞冰咽雪，以解饑渴。

    經(jīng)過艱苦跋涉，二月，耶律延禧逃到應(yīng)州東，離應(yīng)州城還有六十多里路，金國將領(lǐng)率軍完顏婁室追到了這里。

    一點意外都沒有發(fā)生，遼國天祚帝耶律延禧被活捉了。八月，耶律延禧被押送到金國上京會寧府（今hlj省heb市ac區(qū)城南）。

    契丹人還有一線希望，希望就在逃走的耶律大石身上。耶律大石逃走的時候，身邊只有兩百親兵。他們一路向北，渡過黑水河，見到藩屬酋長白達(dá)達(dá)詳穩(wěn)床古兒。床古兒向耶律大石進(jìn)獻(xiàn)馬匹四百只、駱駝二十只，另外還有一些羊。

    耶律大石帶領(lǐng)親兵繼續(xù)繼續(xù)西行，駐扎在北庭都護(hù)府。在這里，耶律大石召集威武、崇德、會蕃、新、大林、紫河、駝等七州以及另外的十八部族，對他們說：“我祖宗歷經(jīng)艱難創(chuàng)下大業(yè)，經(jīng)歷了九代二百年。金人作為臣屬，攻打我國家，殘殺我黎民，使我們的天祚皇帝陛下逃難于外，想到這些我日夜痛心疾首。我現(xiàn)在仗義西行，想借助眾蕃部的力量，翦滅我們的仇敵，恢復(fù)我國的領(lǐng)土疆域。你們眾人之中也有顧念痛惜我們國家、憂慮我們的社稷、思量共同救出君父，濟(jì)助黎民于苦難之中的人嗎？”

    他的話得到了響應(yīng)，一支萬余人的軍隊得以建立起來。于是，耶律大石著手設(shè)置官吏，編列排甲，準(zhǔn)備儀仗器具。

    耶律大石一路西行，所經(jīng)之處，為敵的就用武力征服，歸降的就安撫。行軍萬里，獲得駱駝、馬匹、牛羊、財物數(shù)不勝數(shù)。這樣一來，兵力強(qiáng)大了，資源充足了，士氣日益高漲。

    隊伍終于開到了尋思干，西域各國都認(rèn)為狼來了，聯(lián)合起來，兵力達(dá)到十萬之眾，意欲將耶律大石消滅。

    這對耶律大石無疑是一場巨大的考驗。兩軍相距二里對峙。

    耶律大石對將士們說道：“敵軍雖然人數(shù)多，但是沒有謀劃，連軍列布陣都不懂。咱們只要一口氣猛攻，他們便會首尾不能相救，勝利終究屬于我們?！备c將道：“六院司大王蕭斡里刺、招討副使耶律松山聽令?！?br/>
    蕭斡里刺、耶律松山并肩出列，齊聲道：“末將在！”

    耶律大石道：“現(xiàn)命你二人率兵兩千五百人攻敵人右路?！?br/>
    蕭斡里刺、耶律松山齊聲道：“末將領(lǐng)命！”

    耶律大石道：“樞密副使蕭剌阿不、招討使耶律術(shù)薛聽令?！?br/>
    蕭剌阿不、耶律術(shù)薛并肩出列，齊聲道：“末將在！”

    耶律大石道：“現(xiàn)命你二人率兵兩千五百人攻敵人左路?！?br/>
    蕭剌阿不、耶律術(shù)薛齊聲道：“末將領(lǐng)命！”

    耶律大石發(fā)號道：“進(jìn)攻！”自領(lǐng)著剩下的軍隊向著敵人中路沖去。

    三路軍隊齊出，西域聯(lián)軍哪里是對手，很快潰不成軍。

    獲勝之后，耶律大石領(lǐng)兵駐扎在尋思干，回回國王前來歸降，進(jìn)獻(xiàn)牛羊財物。在尋思干停留了三個月，耶律大石領(lǐng)兵繼續(xù)西行。

    來到可敦城（今蒙古國布爾干省青托羅蓋），耶律大石稱王，建立起根據(jù)地。

    由于可敦城是遼朝的西北邊防重鎮(zhèn)，邊防軍隊不得隨意征調(diào)，軍隊在戰(zhàn)亂中得到了保存，并且此地還擁有可騎乘的戰(zhàn)馬數(shù)十萬匹。耶律大石選擇在此建立了根據(jù)地，積攢實力，并且不斷派使者聯(lián)絡(luò)白韃靼人、西夏以及宋朝，從外交上孤立金朝。

    公元1125年夏，西夏聯(lián)絡(luò)耶律大石攻取金朝sx諸郡。1125年末，耶律大石派使者聯(lián)絡(luò)宋朝，提議合力攻打金朝。1127年，白韃靼人與耶律大石通好，拒絕將馬匹賣給金朝。1129年，耶律大石率軍攻取了金朝的北方二營。1130年，金太宗派兵征討耶律大石，大軍行進(jìn)到兀納水，由于將領(lǐng)產(chǎn)生分歧，便即收兵。

    耶律大石政權(quán)經(jīng)過五年發(fā)展，已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)大，他決定向外拓展，重建遼國。耶律大石首先想到了同遼國素有通商聯(lián)姻且與自己有遠(yuǎn)親關(guān)系的喀喇汗王朝。于是耶律大石決定先向西發(fā)展，擴(kuò)大領(lǐng)域，建立更為雄厚的經(jīng)濟(jì)物質(zhì)基礎(chǔ)，然后再圖消滅金朝，光復(fù)遼國。

    1130年2月22日，耶律大石按照契丹族傳統(tǒng)，殺青牛白馬祭告天地、祖宗，整旅西行。他率軍隊進(jìn)入葉尼塞河上游的突厥吉爾吉思地區(qū)，向當(dāng)?shù)氐牟孔灏l(fā)起進(jìn)攻，這些部族反過來也襲擾耶律大石的軍隊。耶律大石率軍離開，向西征進(jìn)，進(jìn)入翼只水（今xj額爾齊斯河））和也迷里河（今xj額敏河）地區(qū)。

    公元1132年，耶律大石西征軍到達(dá)葉密立（今xjem縣這里已經(jīng)是喀喇汗王朝境內(nèi)，阿赫馬德汗將耶律大石部眾安排在葉密立，耶律大石便在此地修筑城池，招撫當(dāng)?shù)氐耐回什孔濉Ｒ纱笫瘡漠?dāng)?shù)赝回视文撩竦目谥械弥?，喀喇汗王朝如今也是?nèi)憂外患，無法派遣軍隊幫助他光復(fù)遼國。耶律大石便改變了計劃，意圖在中亞打出一片新天地。葉密立水草豐美，氣候涼爽，宜于放牧，但是處于高山、沙漠包圍之中，地面狹小，不可能長期供養(yǎng)一支強(qiáng)大的軍隊。耶律大石決定通過高昌回鶻王國，向西擴(kuò)展。他率軍出發(fā)之前給回鶻王畢勒哥送去書信，說我遼國與你們國家素來交好，如今我要前往大食，需要向你過借道，請答允，千萬不要起疑心。

    回鶻王收到這封信后，耶律大石的軍隊已經(jīng)兵臨城下，他只好下令打開城門，把耶律大石迎進(jìn)宮中，好酒好菜，接連招待了三日。在耶律大石臨行時，畢勒哥又進(jìn)獻(xiàn)馬六百匹、駱駝一百頭、羊三千只。

    耶律大石率領(lǐng)軍隊翻過天山后，向西推進(jìn)。東喀喇汗王朝的阿赫馬德汗集合軍隊進(jìn)行抵抗。耶律大石的軍隊被擊潰，退回到高昌回鶻王國。這次回鶻王畢勒哥卻不再是熱情迎接，盛情款待，而是掩殺、追襲耶律大石。耶律大石帶領(lǐng)敗兵回到葉密立后，接受了這次出征的教訓(xùn)，繼續(xù)“養(yǎng)兵待時而動”。

    耶律大石率領(lǐng)主力部隊西征后，金朝西北前線很快得到情報。公元1131年，金軍元帥粘罕派發(fā)燕云漢軍和女真軍一萬人，令右都監(jiān)耶律余睹率領(lǐng)，北攻可敦城。同時派發(fā)燕云、河?xùn)|民夫運(yùn)糧隨行。萬頃沙漠卻擋住了金軍。

    耶律大石在東線擊敗了金軍的進(jìn)攻，取得了巨大的勝利，西征喀喇汗王朝雖遭慘敗，但及時調(diào)整了方針，與民養(yǎng)息，得到了當(dāng)?shù)赝回矢鞑孔宓膿碜o(hù)，戶數(shù)達(dá)到四萬，疆域空前擴(kuò)大，東起土兀刺河（今土拉河），西至也迷里河。

    公元1132年2月5日，耶律大石在文武百官的擁戴下，在葉密立城登基稱帝。號菊兒汗（古兒汗），群臣奉上漢號“天佑皇帝”，建元“延慶”，西遼王朝正是建立。

    由于深受漢文化和中原政權(quán)典章制度的影響，盡管僻處西域，耶律大石依然仿照遼國舊制，上尊號為“天佑皇帝”，并改元為“延慶”，冊立皇妃蕭氏為“昭德皇后”，同時規(guī)定王朝官方語言使用漢語。